Сравнение HYHG с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
HYHG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.25% против 25.53% соответственно.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и UPRO
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
HYHG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
HYHG
UPRO
Сравнение HYHG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.06 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 4.22 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.34 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и UPRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и UPRO
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и UPRO
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -76.82% | +51.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -33.38% | +29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -63.94% | +54.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -76.82% | +51.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -18.68% | +18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -14.53% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 8.41% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и UPRO
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 16.04% | -13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 28.48% | -23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 54.36% | -46.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 50.34% | -42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 53.69% | -44.49% |