PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYHG returned 6.12%/yr vs 30.04%/yr for UPRO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.12% против 30.04% соответственно.

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between HYHG and UPRO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.53

The correlation between HYHG and UPRO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYHG и UPRO

Секторы
HYHG
UPRO

Коммуникационные услуги

1.1%
4.8%

Здравоохранение

0.6%
3.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

28.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Коммуникационные услуги

HYHG
1.1%
UPRO
4.8%

Здравоохранение

HYHG
0.6%
UPRO
3.8%

Сырьевые материалы

HYHG

-

UPRO
0.8%

Потребительский циклический сектор

HYHG

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

HYHG

-

UPRO
2.0%

Энергетика

HYHG

-

UPRO
1.4%

Финансовые услуги

HYHG

-

UPRO
28.8%

Промышленность

HYHG

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

HYHG

-

UPRO
0.8%

Технологии

HYHG

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

HYHG

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

HYHG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.37

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.81

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.12

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

13.16

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.37

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HYHG и UPRO

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-76.82%

+51.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-26.78%

+24.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-48.87%

+41.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-63.94%

+54.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-76.82%

+51.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.02%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-14.41%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

6.33%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и UPRO

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.42%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

8.29%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

26.61%

-22.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

35.33%

-29.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

50.31%

-42.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

53.73%

-44.58%

Сравнение комиссий HYHG и UPRO

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и UPRO

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and UPRO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to HYHG (1.42%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.04% vs 6.12% for HYHG. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.04% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.67% for UPRO.

HYHG is categorized as High Yield Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор