Сравнение HYHG с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
HYHG и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 6.25% против 21.24% соответственно.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и SSO
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
HYHG vs. SSO — Ранг доходности на риск
HYHG
SSO
Сравнение HYHG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.22 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 5.19 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.47 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и SSO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и SSO
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и SSO
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -84.67% | +58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -23.17% | +18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -46.73% | +37.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -59.34% | +33.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -12.18% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -19.72% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 5.44% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и SSO
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 10.69% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 18.99% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 36.46% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 33.66% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 35.86% | -26.66% |