PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYHG с RISR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYHG и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYHG и RISR


2026 (YTD)20252024202320222021
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%1.10%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
1.80%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.


HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий HYHG и RISR

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.


Доходность на риск

HYHG vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина

RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYHGRISRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.20

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

4.70

+3.62

HYHG vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISR равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYHGRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.25

-0.80

Корреляция

Корреляция между HYHG и RISR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и RISR

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности RISR в 5.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и RISR

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и RISR.


Загрузка...

Показатели просадок


HYHGRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-14.31%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-2.61%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.36%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.25%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.22%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и RISR

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYHGRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.03%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.02%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

6.45%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

12.04%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

12.04%

-2.84%