Сравнение HYHG с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.25% против 14.08% соответственно.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и FXAIX
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
HYHG vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
HYHG
FXAIX
Сравнение HYHG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 7.30 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и FXAIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и FXAIX
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и FXAIX
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -33.79% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -12.13% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -24.50% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -33.79% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -6.23% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.83% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.53% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и FXAIX
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 5.34% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 9.53% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 18.32% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 16.92% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 18.05% | -8.85% |