Сравнение RISR с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и ^TNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 3.75% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^TNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 20.80%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
RISR
^TNX
Сравнение RISR c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.45 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.12 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 0.21 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | -0.02 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между RISR и ^TNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок RISR и ^TNX
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ^TNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -93.78% | +79.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -13.99% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -46.17% | +45.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -51.38% | +49.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 8.39% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и ^TNX
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 5.89% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 10.58% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 17.89% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 32.96% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 48.18% | -36.14% |