Сравнение RISR с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между RISR и ^TNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и ^TNX
Основные характеристики
RISR:
1.72
^TNX:
0.16
RISR:
2.73
^TNX:
0.39
RISR:
1.32
^TNX:
1.04
RISR:
3.61
^TNX:
0.06
RISR:
10.38
^TNX:
0.32
RISR:
1.45%
^TNX:
10.45%
RISR:
8.70%
^TNX:
21.12%
RISR:
-14.31%
^TNX:
-93.78%
RISR:
-1.10%
^TNX:
-44.91%
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%.
RISR
0.46%
-0.50%
10.11%
14.65%
N/A
N/A
^TNX
-3.35%
-4.70%
16.10%
3.76%
26.36%
8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RISR и ^TNX
RISR
^TNX
Сравнение RISR c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RISR и ^TNX
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и ^TNX
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.93%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.