PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 3 years, RISR returned 10.70%/yr vs 6.63%/yr for ^TNX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RISR и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%.

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.18%
1 год
3.80%
3 года*
10.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и ^TNX

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.73%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%3.21%

Correlation

The correlation between RISR and ^TNX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.51

The correlation between RISR and ^TNX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

RISR vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISR^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.17

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.35

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

0.21

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

0.37

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISR^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.02

+1.25

Просадки

Сравнение просадок RISR и ^TNX

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISR^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-93.78%

+79.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-12.35%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-27.41%

+19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-44.20%

+43.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-51.34%

+49.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

6.97%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и ^TNX

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.27%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISR^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

5.04%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

10.62%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

15.51%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

32.43%

-20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

47.98%

-36.13%

Часто задаваемые вопросы

RISR and ^TNX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (5.04%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs ^TNX's -93.78%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор