PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. HYHG is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, HYHG returned 6.99%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%11.77%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between HYHG and JEPI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.43

Over the past year, the correlation between HYHG and JEPI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYHG и JEPI

Секторы
HYHG
JEPI

Коммуникационные услуги

1.1%
6.9%

Здравоохранение

0.6%
14.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

9.8%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Коммуникационные услуги

HYHG
1.1%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

HYHG
0.6%
JEPI
14.1%

Сырьевые материалы

HYHG

-

JEPI
1.9%

Потребительский циклический сектор

HYHG

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

HYHG

-

JEPI
9.6%

Энергетика

HYHG

-

JEPI
3.5%

Финансовые услуги

HYHG

-

JEPI
9.8%

Промышленность

HYHG

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

HYHG

-

JEPI
3.5%

Технологии

HYHG

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

HYHG

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HYHG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.05

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.57

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.24

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

3.96

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.02

-0.55

Просадки

Сравнение просадок HYHG и JEPI

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-13.71%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-6.68%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-13.26%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-13.71%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-4.31%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.12%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.08%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и JEPI

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.42% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

6.10%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

7.87%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

11.06%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

10.80%

-1.65%

Сравнение комиссий HYHG и JEPI

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и JEPI

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and JEPI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to HYHG (1.42%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 6.99% for HYHG. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 6.78% for HYHG.

HYHG is categorized as High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.35% for JEPI.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор