PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYHG с HYZD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD).

HYHG и HYZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYHG и HYZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.77%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.48%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у HYZD с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции HYZD по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.88% соответственно.

HYHG

1 день
0.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.89%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.30%

HYZD

1 день
0.31%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.87%
1 год
7.67%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.92%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOO

Сравнение комиссий HYHG и HYZD

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Доходность на риск

HYHG vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGHYZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.39

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.16

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

10.37

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HYZD равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.39

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между HYHG и HYZD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и HYZD

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности HYZD в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.02%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и HYZD

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, примерно равная максимальной просадке HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYZD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYHGHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-25.66%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.82%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-8.97%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-25.66%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.23%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.76%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и HYZD

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYHGHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.65%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

2.30%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

5.53%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

6.68%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

8.68%

+0.52%