PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с HYZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYHG returned 6.12%/yr vs 5.60%/yr for HYZD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYHG показывает доходность 3.03%, а HYZD немного ниже – 2.88%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции HYZD по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.60% соответственно.

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и HYZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%

Correlation

The correlation between HYHG and HYZD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.46

The correlation between HYHG and HYZD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYHG и HYZD

Секторы
HYHG
HYZD

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYHG
1.1%
HYZD

-

Здравоохранение

HYHG
0.6%
HYZD

-

Сырьевые материалы

HYHG

-

HYZD

-

Потребительский циклический сектор

HYHG

-

HYZD

-

Потребительский защитный сектор

HYHG

-

HYZD

-

Энергетика

HYHG

-

HYZD
100.0%

Финансовые услуги

HYHG

-

HYZD

-

Промышленность

HYHG

-

HYZD

-

Недвижимость

HYHG

-

HYZD

-

Технологии

HYHG

-

HYZD

-

Коммунальные услуги

HYHG

-

HYZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD

Доходность на риск

HYHG vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.48

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.99

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.11

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

17.47

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа HYZD равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HYHG и HYZD

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, примерно равная максимальной просадке HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-25.66%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.91%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-5.85%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-8.97%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-25.66%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.20%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.45%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и HYZD

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.00%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.37%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

3.17%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

6.70%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

8.57%

+0.58%

Сравнение комиссий HYHG и HYZD

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и HYZD

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности HYZD в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and HYZD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYHG has higher volatility (1.42%) compared to HYZD (1.00%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs HYZD's -25.66%.

On 10-year performance, HYHG leads with 6.12% vs 5.60% for HYZD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.12% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 5.87% for HYZD.

HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор