PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYHG returned 6.99%/yr vs 3.40%/yr for BSJR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%2.26%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Correlation

The correlation between HYHG and BSJR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between HYHG and BSJR has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYHG и BSJR

Секторы
HYHG
BSJR

Коммуникационные услуги

1.1%
6.0%

Здравоохранение

0.6%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

13.8%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Коммуникационные услуги

HYHG
1.1%
BSJR
6.0%

Здравоохранение

HYHG
0.6%
BSJR
2.7%

Сырьевые материалы

HYHG

-

BSJR
1.6%

Потребительский циклический сектор

HYHG

-

BSJR
11.2%

Потребительский защитный сектор

HYHG

-

BSJR
1.8%

Энергетика

HYHG

-

BSJR
4.3%

Финансовые услуги

HYHG

-

BSJR
13.8%

Промышленность

HYHG

-

BSJR
10.3%

Недвижимость

HYHG

-

BSJR
4.2%

Технологии

HYHG

-

BSJR
1.6%

Коммунальные услуги

HYHG

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

HYHG vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.27

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.51

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.13

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

19.06

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BSJR равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.27

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HYHG и BSJR

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-22.58%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.16%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-3.15%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-16.37%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.11%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.25%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и BSJR

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.59%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

1.45%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

2.12%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

6.73%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

9.36%

-0.21%

Сравнение комиссий HYHG и BSJR

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и BSJR

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and BSJR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYHG has higher volatility (1.42%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs BSJR's -22.58%.

On 5-year performance, HYHG leads with 6.99% vs 3.40% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYHG has performed better with a 6.99% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 5.74% for BSJR.

HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор