Сравнение HYGW с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
HYGW и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.43% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.43%.
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и XYLD
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HYGW vs. XYLD — Ранг доходности на риск
HYGW
XYLD
Сравнение HYGW c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.77 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.25 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.10 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.41 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.77 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.58 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и XYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и XYLD
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности XYLD в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.92% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и XYLD
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -33.46% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -7.36% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.80% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -3.76% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.74% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и XYLD
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.66%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.97% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 5.83% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 13.99% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 11.30% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 14.22% | -9.46% |