PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGWHYGH
Дох-ть с нач. г.7.21%10.38%
Дох-ть за 1 год9.54%13.82%
Коэф-т Шарпа3.692.89
Коэф-т Сортино5.734.01
Коэф-т Омега1.831.64
Коэф-т Кальмара4.353.59
Коэф-т Мартина37.6228.81
Индекс Язвы0.25%0.47%
Дневная вол-ть2.59%4.64%
Макс. просадка-5.49%-23.88%
Текущая просадка-0.40%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HYGW и HYGH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYGH

С начала года, HYGW показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
5.73%
HYGW
HYGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и HYGH

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 37.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.62
HYGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 28.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.81

Сравнение коэффициента Шарпа HYGW и HYGH

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
2.89
HYGW
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYGH

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности HYGH в 8.18%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.58%15.98%8.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.18%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYGH

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.31%
HYGW
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYGH

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.06%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
1.12%
HYGW
HYGH