Сравнение HYGW с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYGW и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или HYGH.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и HYGH
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.28%.
HYGW
7.11%
0.25%
4.12%
9.08%
N/A
N/A
HYGH
10.28%
1.11%
5.18%
13.06%
6.12%
4.85%
Основные характеристики
| HYGW | HYGH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 5.47 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.97 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 35.01 | 28.47 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 2.64% | 4.60% |
| Макс. просадка | -5.49% | -23.88% |
| Текущая просадка | -0.49% | -0.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и HYGH
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между HYGW и HYGH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGW c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и HYGH
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности HYGH в 8.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.59% | 15.98% | 8.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.19% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и HYGH
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и HYGH
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.