Сравнение HYGW с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYGW и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGW и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и HYGH
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
HYGW vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HYGW
HYGH
Сравнение HYGW c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.36 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.18 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 8.72 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.54 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и HYGH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и HYGH
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.03% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и HYGH
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -23.88% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -4.07% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.26% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.26% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.90% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и HYGH
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.82% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.97% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 7.11% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.05% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 8.39% | -3.63% |