Сравнение HYGW с MSTY
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HYGW is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, HYGW returned 6.34% vs -73.54% for MSTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
HYGW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.21% | 6.19% | 5.62% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between HYGW and MSTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HYGW
MSTY
Сравнение HYGW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.74 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.96 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | -1.48 | +17.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGW и MSTY
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -76.48% | +70.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -76.48% | +74.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -76.48% | +76.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -27.14% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 49.81% | -49.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и MSTY
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.78%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 21.71% | -20.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 51.12% | -48.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 63.14% | -60.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 72.19% | -67.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 72.19% | -67.53% |
Сравнение комиссий HYGW и MSTY
HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и MSTY
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.51% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGW and MSTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to HYGW (0.78%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs MSTY's -76.48%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.34% vs -73.54% for MSTY. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.34% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 11.51% for HYGW.
HYGW is categorized as High Yield Bonds, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.99% for MSTY.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор