Сравнение HYGW с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
HYGW и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGW и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 5.42% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -16.31% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -16.31%.
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -54.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и MSTY
HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
HYGW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HYGW
MSTY
Сравнение HYGW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.85 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | -1.28 | +3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.74 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | -1.31 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.85 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.26 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и MSTY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и MSTY
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что меньше доходности MSTY в 314.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.69% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и MSTY
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -71.79% | +66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -71.79% | +69.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -67.10% | +66.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -23.54% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 40.46% | -39.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и MSTY
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.66%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 12.47% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 48.77% | -46.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 63.67% | -59.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 72.55% | -67.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 72.55% | -67.79% |