PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYGW и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.


HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
10 лет*

MSTY

1 день
2.11%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-25.20%
1 год
-59.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и MSTY


Correlation

The correlation between HYGW and MSTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

HYGW vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGWMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.81

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

-0.84

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

-1.28

+18.16

HYGW vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGWMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-1.00

+3.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.27

+0.99

Просадки

Сравнение просадок HYGW и MSTY

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и MSTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYGWMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-71.79%

+66.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-71.79%

+69.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-65.77%

+65.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-26.15%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

47.05%

-46.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и MSTY

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.88%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYGWMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

17.17%

-16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

48.56%

-46.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

60.41%

-57.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

71.87%

-67.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

71.87%

-67.19%

Сравнение комиссий HYGW и MSTY

HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и MSTY

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что меньше доходности MSTY в 268.88%


ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
268.88%294.61%104.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HYGW and MSTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.17%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs MSTY's -71.79%.

On 1-year performance, HYGW leads with 6.67% vs -59.99% for MSTY. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.67% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 11.54% for HYGW.

HYGW is categorized as High Yield Bonds, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.99% for MSTY.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор