PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и MSTY


Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -16.31%.


HYGW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.42%
3 года*
5.63%
5 лет*
10 лет*

MSTY

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-16.31%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-54.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий HYGW и MSTY

HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.


Доходность на риск

HYGW vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGWMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.85

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

-1.28

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.85

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.74

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

-1.31

+10.24

HYGW vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGWMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.85

+2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.26

+0.94

Корреляция

Корреляция между HYGW и MSTY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и MSTY

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что меньше доходности MSTY в 314.69%


TTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.82%12.53%12.30%15.98%8.71%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
314.69%294.61%104.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и MSTY

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и MSTY.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGWMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-71.79%

+66.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-71.79%

+69.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-67.10%

+66.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-23.54%

+22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

40.46%

-39.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и MSTY

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.66%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGWMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

12.47%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

48.77%

-46.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

63.67%

-59.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

72.55%

-67.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

72.55%

-67.79%