Сравнение HYGW с MSTY
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HYGW is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, HYGW returned 6.67% vs -59.99% for MSTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
HYGW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.89% | 6.19% | 5.42% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between HYGW and MSTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HYGW
MSTY
Сравнение HYGW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.81 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.84 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | -1.28 | +18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -1.00 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.27 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и MSTY
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -71.79% | +66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -71.79% | +69.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.77% | +65.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -26.15% | +25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 47.05% | -46.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и MSTY
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.88%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 17.17% | -16.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 48.56% | -46.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 60.41% | -57.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 71.87% | -67.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 71.87% | -67.19% |
Сравнение комиссий HYGW и MSTY
HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и MSTY
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.54% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGW and MSTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.67% vs -59.99% for MSTY. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.67% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 11.54% for HYGW.
HYGW is categorized as High Yield Bonds, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.99% for MSTY.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор