PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с KBWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.74%/yr vs 7.07%/yr for KBWD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGW charges 0.69%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.52%.

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
2.12%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.86%
1 год
5.13%
3 года*
7.07%
5 лет*
0.55%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и KBWD

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%6.99%7.31%-0.12%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.52%5.59%4.30%20.21%-12.29%

Correlation

The correlation between HYGW and KBWD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.57

The correlation between HYGW and KBWD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYGW и KBWD

Секторы
HYGW
KBWD

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%
39.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

60.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
KBWD

-

Недвижимость

HYGW
0.4%
KBWD
39.1%

Сырьевые материалы

HYGW

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

HYGW

-

KBWD

-

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

KBWD

-

Энергетика

HYGW

-

KBWD

-

Финансовые услуги

HYGW

-

KBWD
60.9%

Здравоохранение

HYGW

-

KBWD

-

Промышленность

HYGW

-

KBWD

-

Технологии

HYGW

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

HYGW vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.33

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
0.57

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.07

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

0.34

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

0.88

+16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.33

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.27

+0.99

Просадки

Сравнение просадок HYGW и KBWD

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-58.63%

+53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-15.05%

+13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-19.65%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.38%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-7.41%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

5.83%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и KBWD

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.88%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.59%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

12.28%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

15.50%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

19.87%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

23.25%

-18.57%

Сравнение комиссий HYGW и KBWD

HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и KBWD

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что меньше доходности KBWD в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and KBWD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.59%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs KBWD's -58.63%.

On 3-year performance, KBWD leads with 7.07% vs 5.74% for HYGW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWD has performed better with a 7.07% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.11%, compared with 11.54% for HYGW.

HYGW is categorized as High Yield Bonds, while KBWD is Financials Equities. HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 1.24% for KBWD.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор