Сравнение HYGW с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
HYGW и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и KBWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.42%.
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и KBWD
HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Доходность на риск
HYGW vs. KBWD — Ранг доходности на риск
HYGW
KBWD
Сравнение HYGW c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.09 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.01 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.10 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -0.27 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.09 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.27 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и KBWD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и KBWD
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что меньше доходности KBWD в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.21% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и KBWD
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и KBWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -58.63% | +53.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -15.05% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -12.14% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -7.40% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 5.59% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и KBWD
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 6.64% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 11.52% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 19.67% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 19.80% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 23.18% | -18.42% |