PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и IWM


2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
0.33%6.19%6.99%7.31%-0.12%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


HYGW

1 день
0.18%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.44%
3 года*
5.64%
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий HYGW и IWM

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

HYGW vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGWIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.70

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.93

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

7.08

+2.41

HYGW vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGWIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.34

+0.86

Корреляция

Корреляция между HYGW и IWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и IWM

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.21%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и IWM

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGWIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-59.05%

+53.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-13.74%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-7.33%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-10.83%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.73%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и IWM

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGWIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

7.36%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

14.48%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

23.18%

-18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

22.54%

-17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

22.99%

-18.23%