Сравнение HYGW с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
HYGW и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | 0.51% |
Доходность по периодам
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и IBHE
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
HYGW vs. IBHE — Ранг доходности на риск
HYGW
IBHE
Сравнение HYGW c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.94 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 4.16 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.99 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.32 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 49.25 | -40.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.94 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.41 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и IBHE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и IBHE
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и IBHE
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -26.91% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.65% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.45% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.08% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и IBHE
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.00% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 0.49% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 1.33% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.89% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 11.67% | -6.91% |