PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGW с HYLB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

HYGW и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и HYLB

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.37%6.19%6.99%7.31%-0.12%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.27%8.74%8.14%12.03%-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.27%.

HYGW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.42%
3 года*
5.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.27%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий HYGW и HYLB

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYGW vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.98

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.93

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.02

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.57

+0.64

Корреляция

Корреляция между HYGW и HYLB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYLB

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности HYLB в 6.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.82%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.50%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYLB

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGWHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-22.91%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.69%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.77%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.47%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.75%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYLB

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.66%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGWHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.22%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.83%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

5.49%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

7.45%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

8.24%

-3.48%