Сравнение HYGW с DISO
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HYGW is passively managed, while DISO is actively managed. Over the past year, HYGW returned 6.29% vs -9.96% for DISO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HYGW charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for DISO.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и DISO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -10.18%.
HYGW
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGW и DISO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.50% | 6.19% | 6.99% | 1.22% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
Correlation
The correlation between HYGW and DISO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGW vs. DISO — Ранг доходности на риск
HYGW
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYGW c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGW | DISO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.50 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | -1.08 | +16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGW и DISO
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и DISO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGW | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -26.62% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -17.19% | +15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -12.68% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -7.74% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 8.38% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и DISO
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.70%, в то время как у YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGW | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 3.29% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 15.73% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 20.06% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 21.36% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 21.36% | -16.73% |
Сравнение комиссий HYGW и DISO
HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и DISO
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, тогда как DISO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.69% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
HYGW and DISO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to HYGW (0.70%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs DISO's -26.62%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.29% vs -9.96% for DISO. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.29% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 10.69% for HYGW.
HYGW is categorized as High Yield Bonds, while DISO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 1.01% for DISO.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGW и DISO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор