PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с DGRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.52%/yr vs 17.09%/yr for DGRO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.79%.

HYGW

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.26%
3 года*
5.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.47%6.19%6.99%7.31%-0.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.79%15.69%16.62%10.47%-0.91%

Correlation

The correlation between HYGW and DGRO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between HYGW and DGRO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYGW и DGRO

Секторы
HYGW
DGRO

Коммунальные услуги

99.6%
6.9%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
DGRO
6.9%

Недвижимость

HYGW
0.4%
DGRO

-

Сырьевые материалы

HYGW

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

HYGW

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

DGRO
11.5%

Энергетика

HYGW

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

HYGW

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

HYGW

-

DGRO
16.4%

Промышленность

HYGW

-

DGRO
10.8%

Технологии

HYGW

-

DGRO
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

HYGW vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.45

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.55

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.60

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

13.91

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.76

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HYGW и DGRO

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-35.10%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-6.47%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-14.03%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.78%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-3.44%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.67%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и DGRO

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.98%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.42%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

6.94%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

9.52%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

13.82%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

16.62%

-11.94%

Сравнение комиссий HYGW и DGRO

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и DGRO

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.59%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and DGRO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.42%) compared to HYGW (0.98%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 17.09% vs 5.52% for HYGW. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 17.09% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.59%, compared with 1.96% for DGRO.

HYGW is categorized as High Yield Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор