PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. HYGW is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.74%/yr vs 16.18%/yr for COMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и COMT

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%6.99%7.31%-0.12%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%-5.85%

Correlation

The correlation between HYGW and COMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.05

The correlation between HYGW and COMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYGW и COMT

Секторы
HYGW
COMT

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
COMT

-

Недвижимость

HYGW
0.4%
COMT

-

Сырьевые материалы

HYGW

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

HYGW

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

COMT

-

Энергетика

HYGW

-

COMT

-

Финансовые услуги

HYGW

-

COMT
100.0%

Здравоохранение

HYGW

-

COMT

-

Промышленность

HYGW

-

COMT

-

Технологии

HYGW

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

HYGW vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.14

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.77

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.70

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

13.42

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.14

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.20

+1.06

Просадки

Сравнение просадок HYGW и COMT

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-51.89%

+46.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-8.02%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-13.31%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.30%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-24.06%

+23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.40%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и COMT

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.88%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

7.46%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

18.88%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

21.36%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

21.07%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

18.89%

-14.21%

Сравнение комиссий HYGW и COMT

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и COMT

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 16.18% vs 5.74% for HYGW. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 16.18% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 5.63% for COMT.

HYGW is categorized as High Yield Bonds, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.48% for COMT.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор