PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с ^XNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGW с ^XNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG).

HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYGW и ^XNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и ^XNG

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.33%6.19%6.99%7.31%-0.12%
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		24.95%9.44%16.55%2.82%-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 24.95%.

HYGW

1 день
0.18%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.44%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

^XNG

1 день
-1.76%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.95%
6 месяцев
21.20%
1 год
24.70%
3 года*
20.15%
5 лет*
19.40%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

NYSE Arca Natural Gas Index

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH
Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BOIL^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с XBIT

Доходность на риск

HYGW vs. ^XNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c ^XNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGW^XNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.72

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.83

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

6.76

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. ^XNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XNG равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и ^XNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGW^XNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.21

+0.99

Корреляция

Корреляция между HYGW и ^XNG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HYGW и ^XNG

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки ^XNG в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и ^XNG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGW^XNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-84.52%

+79.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-14.10%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-8.78%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-27.37%

+26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.81%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и ^XNG

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGW^XNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

4.73%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

11.23%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

18.78%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

21.89%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

29.27%

-24.51%