Сравнение HYGV с QLV
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGV returned 3.37%/yr vs 9.76%/yr for QLV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.22%/yr for QLV.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и QLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 3.44%.
HYGV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
QLV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGV и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.78% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 4.03% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 3.44% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 5.97% |
Correlation
The correlation between HYGV and QLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between HYGV and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. QLV — Ранг доходности на риск
HYGV
QLV
Сравнение HYGV c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGV | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.95 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 8.05 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGV и QLV
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и QLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -33.71% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -6.19% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -12.05% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -17.93% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.73% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.98% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.50% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и QLV
Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 0.99%, в то время как у FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.03% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 5.55% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 7.62% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 12.63% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 16.51% | -7.34% |
Сравнение комиссий HYGV и QLV
HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и QLV
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности QLV в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.38% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.61% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGV and QLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLV has higher volatility (2.03%) compared to HYGV (0.99%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs QLV's -33.71%.
On 5-year performance, QLV leads with 9.76% vs 3.37% for HYGV. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, HYGV has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLV has performed better with a 9.76% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.
HYGV has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 1.61% for QLV.
HYGV is categorized as High Yield Bonds, while QLV is Volatility Hedged Equity. HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.22% for QLV.
QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и QLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор