PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGV с CSHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGV returned 8.51%/yr vs 5.45%/yr for CSHI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.30%.

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGV и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-0.04%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%5.05%5.66%6.21%1.46%

Correlation

The correlation between HYGV and CSHI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.23

The correlation between HYGV and CSHI shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYGV и CSHI

Секторы
HYGV
CSHI

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

HYGV
100.0%
CSHI
3.5%

Сырьевые материалы

HYGV

-

CSHI
1.8%

Коммуникационные услуги

HYGV

-

CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

HYGV

-

CSHI
10.1%

Потребительский защитный сектор

HYGV

-

CSHI
4.9%

Финансовые услуги

HYGV

-

CSHI
11.8%

Здравоохранение

HYGV

-

CSHI
8.5%

Промышленность

HYGV

-

CSHI
8.3%

Недвижимость

HYGV

-

CSHI
1.9%

Технологии

HYGV

-

CSHI
35.6%

Коммунальные услуги

HYGV

-

CSHI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

HYGV vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
6.21

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
11.93

-9.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.77

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

29.39

-26.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

155.42

-144.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 6.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

6.21

-4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

4.19

-3.64

Просадки

Сравнение просадок HYGV и CSHI

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGVCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-1.69%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-0.18%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-1.69%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-0.03%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.03%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и CSHI

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGVCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.12%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

0.52%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

0.86%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

1.32%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

1.32%

+7.88%

Сравнение комиссий HYGV и CSHI

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и CSHI

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Часто задаваемые вопросы

HYGV and CSHI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGV has higher volatility (1.18%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, HYGV leads with 8.51% vs 5.45% for CSHI. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYGV has performed better with a 8.51% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 4.90% for CSHI.

HYGV is categorized as High Yield Bonds, while CSHI is Ultrashort Bond. HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while CSHI tracks NONE. They also come from different issuers: Northern Trust and Neos. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGV и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор