Сравнение HYGV с CSHI
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. HYGV is passively managed, while CSHI is actively managed. Over the past 3 years, HYGV returned 8.60%/yr vs 5.39%/yr for CSHI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.43%.
HYGV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGV и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.78% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -0.75% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.43% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.39% |
Correlation
The correlation between HYGV and CSHI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between HYGV and CSHI shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. CSHI — Ранг доходности на риск
HYGV
CSHI
Сравнение HYGV c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGV | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.55 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 23.55 | -21.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 127.82 | -118.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGV и CSHI
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -1.69% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -0.21% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -1.69% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.03% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.04% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и CSHI
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.33% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 0.60% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 0.89% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 1.32% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 1.32% | +7.85% |
Сравнение комиссий HYGV и CSHI
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и CSHI
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности CSHI в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 4.87% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.38% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
HYGV and CSHI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYGV has higher volatility (0.99%) compared to CSHI (0.33%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs CSHI's -1.69%.
On 3-year performance, HYGV leads with 8.60% vs 5.39% for CSHI. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYGV has performed better with a 8.60% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
HYGV has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 4.87% for CSHI.
HYGV is categorized as High Yield Bonds, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Northern Trust and Neos. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.38% for CSHI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор