PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYGH и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 6.50% против 13.15% соответственно.


HYGH

1 день
0.17%
1 месяц
0.74%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.69%
1 год
8.03%
3 года*
9.63%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.50%

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGH и MGV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
3.24%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between HYGH and MGV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.61

The correlation between HYGH and MGV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

HYGH vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 9191
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYGHMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.36

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

16.56

+2.52

HYGH vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGH и MGV

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и MGV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYGHMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-56.07%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-6.42%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-13.18%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-16.54%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

-35.41%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.78%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.69%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и MGV

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYGHMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.33%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

7.77%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

10.13%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

13.61%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

16.35%

-8.01%

Сравнение комиссий HYGH и MGV

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и MGV

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности MGV в 1.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.60%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы


HYGH and MGV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (3.33%) compared to HYGH (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs MGV's -56.07%.

On 10-year performance, MGV leads with 13.15% vs 6.50% for HYGH. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 13.15% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 1.85% for MGV.

HYGH is categorized as High Yield Bonds, while MGV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for HYGH and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGH и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор