Сравнение HYGH с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
HYGH и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции LQDH по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.52% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
LQDH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и LQDH
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Доходность на риск
HYGH vs. LQDH — Ранг доходности на риск
HYGH
LQDH
Сравнение HYGH c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.59 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.31 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.88 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и LQDH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и LQDH
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности LQDH в 6.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.15% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и LQDH
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -24.63% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.77% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -7.08% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -24.63% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.70% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.76% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и LQDH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.54% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.24% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 4.11% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 4.43% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 6.45% | +1.94% |