Сравнение HYGH с JCPI
HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYGH returned 9.63%/yr vs 5.40%/yr for JCPI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HYGH charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.34%.
HYGH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.50%
JCPI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGH и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.24% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 0.64% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.34% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
Correlation
The correlation between HYGH and JCPI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGH vs. JCPI — Ранг доходности на риск
HYGH
JCPI
Сравнение HYGH c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGH | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 3.05 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | 10.17 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGH и JCPI
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGH | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -7.85% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.60% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | -2.81% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -1.86% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.48% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и JCPI
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.68%, в то время как у JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGH | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.90% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.06% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 2.91% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 4.49% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 4.49% | +3.85% |
Сравнение комиссий HYGH и JCPI
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии JCPI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и JCPI
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности JCPI в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGH and JCPI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCPI has higher volatility (0.90%) compared to HYGH (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs JCPI's -7.85%.
On 3-year performance, HYGH leads with 9.63% vs 5.40% for JCPI. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYGH has performed better with a 9.63% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 3.95% for JCPI.
HYGH is categorized as High Yield Bonds, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.53% for HYGH and 0.25% for JCPI.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGH и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор