PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGH и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGH и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
0.64%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.83% соответственно.


HYGH

1 день
0.28%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.68%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.47%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий HYGH и IWM

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

HYGH vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGHIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.15

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.93

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

7.08

+1.65

HYGH vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGHIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.15

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между HYGH и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и IWM

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.77%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и IWM

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGHIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-59.05%

+35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-13.74%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-31.91%

+23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

-41.13%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.33%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-10.83%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.73%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и IWM

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGHIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

7.36%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

14.48%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

23.18%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

22.54%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

22.99%

-14.60%