Сравнение HYGH с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Gold Trust (IAU).
HYGH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.50% против 14.14% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и IAU
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
HYGH vs. IAU — Ранг доходности на риск
HYGH
IAU
Сравнение HYGH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.78 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.21 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.58 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.32 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.89 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и IAU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и IAU
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и IAU
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -45.14% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -19.18% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -20.93% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -21.82% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -13.42% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -15.98% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 5.30% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и IAU
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 10.50% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 24.24% | -21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 27.72% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 17.71% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 15.84% | -7.45% |