PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGH и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
0.76%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.50% против 14.14% соответственно.


HYGH

1 день
0.12%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.51%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.50%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий HYGH и IAU

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

HYGH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGHIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.78

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.21

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.58

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

9.32

-0.60

HYGH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGHIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между HYGH и IAU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и IAU

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.78%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и IAU

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-45.14%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-19.18%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-20.93%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

-21.82%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-13.42%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-15.98%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.30%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и IAU

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

10.50%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

24.24%

-21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

27.72%

-20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

17.71%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

15.84%

-7.45%