Сравнение HYGH с HYZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD).
HYGH и HYZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.48% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HYZD с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции HYZD по среднегодовой доходности: 6.50% против 5.88% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
HYZD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYZD
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.
Доходность на риск
HYGH vs. HYZD — Ранг доходности на риск
HYGH
HYZD
Сравнение HYGH c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.16 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 10.37 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYZD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYZD
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности HYZD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.02% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYZD
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -25.66% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.82% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -8.97% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -25.66% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.53% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.23% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.76% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYZD
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.65% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.30% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 5.53% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.68% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 8.68% | -0.29% |