PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGH с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGH с HYZD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. HYGH is actively managed, while HYZD is passively managed. Over the past 10 years, HYGH returned 6.25%/yr vs 5.47%/yr for HYZD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGH charges 0.53%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности HYGH и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у HYZD с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции HYZD по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.47% соответственно.

HYGH

1 день
-0.17%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.17%
1 год
7.56%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.93%
10 лет*
6.25%

HYZD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.85%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.23%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGH и HYZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		2.76%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.56%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%

Correlation

The correlation between HYGH and HYZD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.52

The correlation between HYGH and HYZD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYGH и HYZD

Секторы
HYGH
HYZD

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGH
99.6%
HYZD

-

Недвижимость

HYGH
0.4%
HYZD

-

Сырьевые материалы

HYGH

-

HYZD

-

Коммуникационные услуги

HYGH

-

HYZD

-

Потребительский циклический сектор

HYGH

-

HYZD

-

Потребительский защитный сектор

HYGH

-

HYZD

-

Энергетика

HYGH

-

HYZD
100.0%

Финансовые услуги

HYGH

-

HYZD

-

Здравоохранение

HYGH

-

HYZD

-

Промышленность

HYGH

-

HYZD

-

Технологии

HYGH

-

HYZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с IBHDHYZD с PFIUX

Доходность на риск

HYGH vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGHHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.49

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.01

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.13

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

17.51

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGH vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGHHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HYGH и HYZD

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGHHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-25.66%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.91%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-5.85%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-8.97%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

-25.66%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.31%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.20%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.45%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и HYZD

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.62%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGHHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.06%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.40%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

3.18%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

6.70%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

8.57%

-0.22%

Сравнение комиссий HYGH и HYZD

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и HYZD

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности HYZD в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.63%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.89%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYGH and HYZD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.06%) compared to HYGH (0.62%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs HYZD's -25.66%.

On 10-year performance, HYGH leads with 6.25% vs 5.47% for HYZD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.25% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 5.89% for HYZD.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.53% for HYGH and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGH и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор