PortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и BHYIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HYGH и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.75%
57.69%
HYGH
BHYIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

0.96

BHYIX:

1.99

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.23

BHYIX:

2.83

Коэф-т Омега

HYGH:

1.25

BHYIX:

1.47

Коэф-т Кальмара

HYGH:

0.90

BHYIX:

2.03

Коэф-т Мартина

HYGH:

5.71

BHYIX:

8.92

Индекс Язвы

HYGH:

1.27%

BHYIX:

0.92%

Дневная вол-ть

HYGH:

7.55%

BHYIX:

4.12%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

BHYIX:

-34.81%

Текущая просадка

HYGH:

-1.96%

BHYIX:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции BHYIX по среднегодовой доходности: 4.88% против 4.62% соответственно.


HYGH

С начала года

-0.20%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.91%

1 год

6.99%

5 лет

8.52%

10 лет

4.88%

BHYIX

С начала года

0.42%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.34%

1 год

7.88%

5 лет

6.78%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и BHYIX

HYGH берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.


График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BHYIX: 0.59%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и BHYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGH: 0.96
BHYIX: 1.99
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGH: 1.23
BHYIX: 2.83
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGH: 1.25
BHYIX: 1.47
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGH: 0.90
BHYIX: 2.03
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGH: 5.71
BHYIX: 8.92

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BHYIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
1.99
HYGH
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и BHYIX

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности BHYIX в 7.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
7.09%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и BHYIX

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.96%
-1.51%
HYGH
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и BHYIX

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.21%
2.51%
HYGH
BHYIX