Сравнение HYGH с BHYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX).
HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и BHYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и BHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -0.61% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у BHYIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции BHYIX по среднегодовой доходности: 6.50% против 6.04% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
BHYIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и BHYIX
HYGH берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.
Доходность на риск
HYGH vs. BHYIX — Ранг доходности на риск
HYGH
BHYIX
Сравнение HYGH c BHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | BHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.95 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.79 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.34 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 10.52 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.95 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.21 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и BHYIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и BHYIX
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности BHYIX в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.58% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и BHYIX
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и BHYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -34.82% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.41% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -15.45% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -23.23% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.30% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.77% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.73% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и BHYIX
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.46% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.31% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 3.85% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 5.20% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 5.93% | +2.46% |