Сравнение HYBL с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
HYBL и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 3.84% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и THTA
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
HYBL vs. THTA — Ранг доходности на риск
HYBL
THTA
Сравнение HYBL c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.26 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.11 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.23 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -0.46 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.26 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.04 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и THTA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и THTA
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и THTA
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -31.41% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -30.83% | +27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -8.73% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -7.51% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 15.68% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и THTA
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.72% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 5.40% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 29.10% | -24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 20.96% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 20.96% | -16.32% |