Сравнение HYGH с HYBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).
HYGH и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 2.66% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.39% | 6.97% | -0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.39%.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
HYBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYBI
HYGH берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Доходность на риск
HYGH vs. HYBI — Ранг доходности на риск
HYGH
HYBI
Сравнение HYGH c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.97 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.43 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 11.72 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYBI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYBI
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности HYBI в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYBI
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -4.68% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.35% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.88% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.66% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.64% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYBI
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.12% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.43% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 5.55% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 5.10% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 5.10% | +3.29% |