PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGH с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGH с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. HYGH is actively managed, while HSCZ is passively managed. Over the past 10 years, HYGH returned 6.50%/yr vs 12.35%/yr for HSCZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGH charges 0.53%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности HYGH и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 6.50% против 12.35% соответственно.

HYGH

1 день
0.17%
1 месяц
0.74%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.69%
1 год
8.03%
3 года*
9.63%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.50%

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGH и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		3.24%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between HYGH and HSCZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.58

The correlation between HYGH and HSCZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

HYGH vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGHHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.45

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.44

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

2.95

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

12.57

+6.51

HYGH vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGH и HSCZ

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGHHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-34.89%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-9.61%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-12.81%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-20.11%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

-34.89%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.64%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.25%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и HSCZ

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.68%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGHHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.08%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

9.68%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

11.60%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

13.52%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

15.68%

-7.34%

Сравнение комиссий HYGH и HSCZ

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и HSCZ

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.60%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Часто задаваемые вопросы

HYGH and HSCZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to HYGH (0.68%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.35% vs 6.50% for HYGH. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.35% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 2.93% for HSCZ.

HYGH is categorized as High Yield Bonds, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.53% for HYGH and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGH и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор