Сравнение HYGH с FDHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).
HYGH и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и FDHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и FDHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -4.13% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.44% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 0.44%.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
FDHY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и FDHY
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.
Доходность на риск
HYGH vs. FDHY — Ранг доходности на риск
HYGH
FDHY
Сравнение HYGH c FDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | FDHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.20 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.82 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 10.06 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.55 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и FDHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и FDHY
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FDHY в 6.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.57% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и FDHY
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FDHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -20.01% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -3.54% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -16.38% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.93% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.82% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и FDHY
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеют волатильность 1.82% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.91% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.73% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 5.30% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.11% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 8.11% | +0.28% |