Сравнение HYEM с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
HYEM и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYEM и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | -0.19% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и LDRH
HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
HYEM vs. LDRH — Ранг доходности на риск
HYEM
LDRH
Сравнение HYEM c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEM | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.63 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.39 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 14.61 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEM | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.61 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между HYEM и LDRH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и LDRH
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и LDRH
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYEM | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -3.17% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -2.82% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.32% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.25% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.46% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и LDRH
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYEM | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.34% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 2.04% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 3.89% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 3.62% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 3.62% | +5.65% |