PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYEM с BSJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).

HYEM и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYEM и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%4.62%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.35%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYEM показывает доходность 0.36%, а BSJR немного ниже – 0.35%.

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP

Сравнение комиссий HYEM и BSJR

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.

BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYEM vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMBSJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.60

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.50

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.08

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

14.18

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между HYEM и BSJR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и BSJR

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности BSJR в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и BSJR

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и BSJR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYEMBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-22.58%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-2.92%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-16.37%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.29%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.33%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.43%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и BSJR

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYEMBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.05%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

1.48%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

3.75%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

6.74%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

9.48%

-0.21%