Сравнение HYDW с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
HYDW и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 5.07% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и IBHE
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
HYDW vs. IBHE — Ранг доходности на риск
HYDW
IBHE
Сравнение HYDW c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.90 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 4.09 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.96 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.38 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 49.80 | -38.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.90 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и IBHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и IBHE
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и IBHE
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -26.91% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.69% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -8.51% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.45% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.08% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и IBHE
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.00% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 0.49% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 1.33% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 4.90% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 11.67% | -4.62% |