Сравнение HYDW с HYBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).
HYDW и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и HYBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и HYBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.08% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 2.52% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 0.01% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью 0.01%.
HYDW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
HYBB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и HYBB
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYDW vs. HYBB — Ранг доходности на риск
HYDW
HYBB
Сравнение HYDW c HYBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | HYBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.92 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.89 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 9.64 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и HYBB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и HYBB
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности HYBB в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.62% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.12% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и HYBB
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и HYBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -15.28% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -2.90% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -15.28% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.05% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.32% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.73% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и HYBB
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.92% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.52% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.44% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.91% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.75% | +0.30% |