PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с HYBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDW с HYBB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index while HYBB tracks the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, HYDW returned 3.52%/yr vs 3.58%/yr for HYBB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for HYBB.

Доходность

Сравнение доходности HYDW и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью 1.13%.

HYDW

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.37%
3 года*
6.83%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

HYBB

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.31%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDW и HYBB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		0.77%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%2.52%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.13%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%

Correlation

The correlation between HYDW and HYBB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between HYDW and HYBB shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYLBHYDW с SPHYHYDW с VWEAXHYDW с HYGVHYDW с SPY
Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с SHYLHYBB с PIAMXHYBB с VDC

Доходность на риск

HYDW vs. HYBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWHYBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.93

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.89

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.55

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

11.49

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. HYBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBB равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWHYBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HYDW и HYBB

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и HYBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDWHYBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-15.28%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.48%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-4.01%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-15.28%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.51%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.23%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и HYBB

Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.74%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDWHYBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.97%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.58%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.28%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.93%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

6.67%

+0.32%

Сравнение комиссий HYDW и HYBB

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и HYBB

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности HYBB в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.88%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.76%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Часто задаваемые вопросы

HYDW and HYBB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBB has higher volatility (0.97%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, HYDW dropped -17.75% vs HYBB's -15.28%.

On 5-year performance, HYBB leads with 3.58% vs 3.52% for HYDW. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYBB has performed better with a 3.58% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HYBB.

HYBB has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 5.76% for HYDW.

HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HYDW and 0.25% for HYBB.

HYBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDW и HYBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор