Сравнение HYDW с HYBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).
HYDW и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDW или HYBB.
Основные характеристики
| HYDW | HYBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 7.08% |
| Дох-ть за 1 год | 11.32% | 13.01% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 1.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 19.64 | 22.19 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 4.10% | 4.51% |
| Макс. просадка | -17.75% | -15.27% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между HYDW и HYBB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и HYBB
С начала года, HYDW показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью 7.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и HYBB
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDW c HYBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и HYBB
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности HYBB в 6.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.62% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.46% | 4.56% | 4.42% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.11% | 6.28% | 5.05% | 4.18% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и HYBB
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и HYBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и HYBB
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.89%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.