Сравнение HYDW с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
HYDW и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDW или HYGV.
Основные характеристики
| HYDW | HYGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 8.52% |
| Дох-ть за 1 год | 11.32% | 15.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.32% | 4.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 19.64 | 24.16 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 4.10% | 4.58% |
| Макс. просадка | -17.75% | -23.47% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYDW и HYGV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и HYGV
С начала года, HYDW показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 8.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и HYGV
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDW c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и HYGV
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности HYGV в 8.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.62% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.46% | 4.56% | 4.42% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 8.23% | 8.77% | 7.64% | 7.15% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и HYGV
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и HYGV
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.89%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.