Сравнение HYDW с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
HYDW и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -0.48% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.03% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью -0.03%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и HYGV
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
HYDW vs. HYGV — Ранг доходности на риск
HYDW
HYGV
Сравнение HYDW c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.60 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.56 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 7.50 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и HYGV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и HYGV
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности HYGV в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.50% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и HYGV
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -23.47% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.16% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -17.12% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.12% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.39% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.95% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и HYGV
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.32% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.99% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 6.19% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 7.56% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 9.28% | -2.23% |