Сравнение HYDW с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDW или VWEAX.
Основные характеристики
| HYDW | VWEAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 11.32% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.32% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 5.91 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.90 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 19.64 | 22.45 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 4.10% | 3.64% |
| Макс. просадка | -17.75% | -30.03% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между HYDW и VWEAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и VWEAX
С начала года, HYDW показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 6.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и VWEAX
HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDW c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и VWEAX
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности VWEAX в 6.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.62% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.46% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.08% | 5.79% | 5.20% | 4.24% | 4.72% | 5.32% | 6.10% | 5.42% | 5.49% | 5.99% | 5.71% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и VWEAX
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и VWEAX
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.