PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с BKHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDW с BKHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both High Yield Bonds funds - HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index while BKHY tracks the Bloomberg US Corporate High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYDW returned 3.52%/yr vs 4.11%/yr for BKHY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HYDW charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.

Доходность

Сравнение доходности HYDW и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BKHY с доходностью 1.44%.

HYDW

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.37%
3 года*
6.83%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

BKHY

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.99%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDW и BKHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		0.77%8.47%5.42%9.84%-7.86%2.77%10.73%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		1.44%8.48%8.37%12.40%-10.97%4.75%17.83%

Correlation

The correlation between HYDW and BKHY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between HYDW and BKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с HYLBHYDW с SPHYHYDW с VWEAXHYDW с HYGVHYDW с SPY
Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с BSJSBKHY с EMHYBKHY с IHYBKHY с HDEFBKHY с ESHYBKHY с HYZDBKHY с RIGS

Доходность на риск

HYDW vs. BKHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWBKHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.89

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.85

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.77

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

12.74

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. BKHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWBKHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HYDW и BKHY

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и BKHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDWBKHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-15.89%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.53%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-4.87%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-15.89%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.55%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.97%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и BKHY

Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.74%, в то время как у BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDWBKHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.14%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.99%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.71%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

7.58%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

7.36%

-0.37%

Сравнение комиссий HYDW и BKHY

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BKHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и BKHY

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности BKHY в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.49%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.76%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Часто задаваемые вопросы

HYDW and BKHY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKHY has higher volatility (1.14%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, HYDW dropped -17.75% vs BKHY's -15.89%.

On 5-year performance, BKHY leads with 4.11% vs 3.52% for HYDW. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKHY has performed better with a 4.11% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for BKHY.

BKHY has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 5.76% for HYDW.

HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index, while BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.20% for HYDW and 0.22% for BKHY.

BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDW и BKHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор