Сравнение HYDW с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
HYDW и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDW или HYLB.
Основные характеристики
| HYDW | HYLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 8.67% |
| Дох-ть за 1 год | 11.32% | 15.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 2.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.32% | 3.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.94 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 19.64 | 24.74 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 4.10% | 4.66% |
| Макс. просадка | -17.75% | -22.91% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYDW и HYLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и HYLB
С начала года, HYDW показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 8.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и HYLB
HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDW c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и HYLB
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности HYLB в 6.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.62% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.46% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.02% | 5.85% | 5.53% | 4.45% | 5.23% | 5.71% | 5.95% | 5.84% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и HYLB
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и HYLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и HYLB
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.89%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.