PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDW с HYLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYDW и HYLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HYDW и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.51%
31.23%
HYDW
HYLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDW:

1.50

HYLB:

1.92

Коэф-т Сортино

HYDW:

2.13

HYLB:

2.76

Коэф-т Омега

HYDW:

1.28

HYLB:

1.35

Коэф-т Кальмара

HYDW:

3.02

HYLB:

3.66

Коэф-т Мартина

HYDW:

9.72

HYLB:

13.37

Индекс Язвы

HYDW:

0.59%

HYLB:

0.62%

Дневная вол-ть

HYDW:

3.79%

HYLB:

4.32%

Макс. просадка

HYDW:

-17.75%

HYLB:

-22.91%

Текущая просадка

HYDW:

-1.09%

HYLB:

-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 8.03%.


HYDW

С начала года

5.40%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.02%

1 год

5.32%

5 лет

2.97%

10 лет

N/A

HYLB

С начала года

8.03%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.22%

1 год

7.91%

5 лет

3.39%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDW и HYLB

HYDW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
График комиссии HYDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDW c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.501.92
Коэффициент Сортино HYDW, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.132.76
Коэффициент Омега HYDW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.35
Коэффициент Кальмара HYDW, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.023.66
Коэффициент Мартина HYDW, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.7213.37
HYDW
HYLB

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
1.92
HYDW
HYLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и HYLB

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности HYLB в 5.68%


TTM20232022202120202019201820172016
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
4.86%5.69%4.78%3.30%4.46%4.56%4.42%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
5.68%5.85%5.53%4.45%5.23%5.71%5.95%5.84%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HYDW и HYLB

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и HYLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.09%
-1.17%
HYDW
HYLB

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и HYLB

Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.29%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29%
1.47%
HYDW
HYLB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab