Сравнение HYDW с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
HYDW и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и DJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 26.62%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и DJP
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Доходность на риск
HYDW vs. DJP — Ранг доходности на риск
HYDW
DJP
Сравнение HYDW c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.80 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.36 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.28 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 8.99 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.80 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.01 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и DJP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и DJP
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и DJP
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и DJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -78.35% | +60.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -10.64% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -28.98% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -34.88% | +33.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -51.02% | +49.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.88% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и DJP
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 8.27% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 15.27% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 19.36% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 18.78% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 17.00% | -9.95% |