Сравнение HYDW с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
HYDW и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDW или DJP.
Основные характеристики
| HYDW | DJP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 5.73% |
| Дох-ть за 1 год | 10.10% | 2.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.23% | 2.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.20% | 7.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 0.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 2.72 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 18.70 | 0.16 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 6.20% |
| Дневная вол-ть | 4.08% | 13.92% |
| Макс. просадка | -17.75% | -78.35% |
| Текущая просадка | -0.92% | -56.06% |
Корреляция
Корреляция между HYDW и DJP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и DJP
С начала года, HYDW показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 5.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и DJP
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDW c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и DJP
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.46% | 4.56% | 4.42% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и DJP
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и DJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и DJP
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 0.76%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.