- ISIN
- US2330512672
- CUSIP
- 233051267
- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 11 янв. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции HYDW — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYDW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,191.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) показал доход в 0.89% с начала года и 5.56% за последние 12 месяцев.
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HYDW по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HYDW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.34% | -0.97% | 1.22% | 0.27% | -0.26% | 0.89% | ||||||
| 2025 | 1.19% | 0.89% | -0.29% | 0.61% | 1.10% | 1.39% | -0.01% | 1.07% | 0.53% | 0.49% | 0.82% | 0.37% | 8.47% |
| 2024 | 0.04% | -0.11% | 0.99% | -1.01% | 1.45% | 0.77% | 1.82% | 1.28% | 1.00% | -1.17% | 1.11% | -0.83% | 5.42% |
| 2023 | 2.99% | -2.15% | 3.40% | -0.07% | -1.13% | 0.93% | 0.65% | -0.06% | -1.52% | -0.16% | 4.17% | 2.59% | 9.84% |
| 2022 | -2.27% | -0.74% | -1.18% | -3.52% | 2.53% | -5.42% | 5.89% | -4.40% | -2.98% | 2.87% | 3.26% | -1.51% | -7.86% |
| 2021 | -0.47% | -0.22% | 0.58% | 0.46% | 0.19% | 0.99% | 0.38% | 0.47% | -0.27% | -0.18% | -0.82% | 1.65% | 2.77% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF has an annualized alpha of 0.66%, beta of 0.26, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2018.
- This ETF participated in 32.97% of S&P 500 Index downside but only 25.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.66%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 25.44%
- Участие в снижении
- 32.97%
Комиссия
Комиссия HYDW составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYDW имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYDW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 13.52 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.68 | $2.71 | $2.47 | $2.62 | $2.13 | $1.67 | $2.27 | $2.30 | $2.10 |
Дивидендный доход | 5.75% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $1.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.22 | $0.28 | $0.21 | $0.21 | $0.15 | $0.20 | $0.21 | $0.33 | $0.20 | $0.21 | $0.49 | $2.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.18 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.43 | $2.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.25 | $0.21 | $0.23 | $0.19 | $0.20 | $0.59 | $2.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.12 | $0.16 | $0.16 | $0.21 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.18 | $0.20 | $0.47 | $2.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.17 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.25 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF показал максимальную просадку в 17.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.75%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 26d | 5moфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.68%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.32%дек. 2018 г. | 2mo 6d | 16d | 2mo 22dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.72%апр. 2025 г. | 5d | 16d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.52%сент. 2020 г. | 1mo 17d | 19d | 2mo 6dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| HYDW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -56.78% | +39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -9.10% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -18.90% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -25.43% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -10.72% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.97% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYDW
Добавьте Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYDW