PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS2330512672
CUSIP233051267
ЭмитентDeutsche Bank
Дата выпуска11 янв. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексSolactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия HYDW составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии HYDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HYDW с DJP, HYDW с BKHY, HYDW с HYBB, HYDW с IBHD, HYDW с EIFAX, HYDW с VWEAX, HYDW с HYLB, HYDW с HYGV, HYDW с SPY, HYDW с SPHY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
12.76%
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF показал доход в 5.67% с начала года и 9.45% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.67%25.48%
1 месяц-0.07%2.14%
6 месяцев3.96%12.76%
1 год9.45%33.14%
5 лет (среднегодовая)3.22%13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.04%-0.10%0.99%-1.00%1.45%0.77%1.82%1.28%1.01%-1.17%5.67%
20232.99%-2.15%3.40%-0.07%-1.13%0.93%0.65%-0.06%-1.52%-0.16%4.17%2.59%9.84%
2022-2.27%-0.74%-1.18%-3.52%2.52%-5.42%5.89%-4.40%-2.98%2.87%3.26%-1.51%-7.86%
2021-0.47%-0.22%0.58%0.46%0.19%0.99%0.38%0.47%-0.27%-0.18%-0.82%1.65%2.77%
20200.03%-0.61%-7.87%5.39%2.51%-0.42%4.67%-0.34%-1.21%0.52%1.98%1.37%5.51%
20193.70%0.95%1.07%0.62%-0.78%2.35%0.22%1.15%0.39%0.21%0.26%0.80%11.44%
2018-0.34%-0.86%-0.03%0.12%-0.17%0.40%0.74%0.40%0.39%-1.02%0.41%-1.10%-1.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HYDW среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HYDW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDW, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HYDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDW, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYDW, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYDW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYDW, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYDW, с текущим значением в 19.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.91
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$2.63$2.62$2.13$1.67$2.27$2.30$2.10

Дивидендный доход

5.64%5.69%4.78%3.30%4.46%4.56%4.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.20$0.18$0.21$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.19$2.04
2023$0.00$0.18$0.17$0.20$0.20$0.21$0.25$0.21$0.23$0.19$0.20$0.59$2.62
2022$0.00$0.15$0.12$0.17$0.16$0.21$0.16$0.17$0.15$0.18$0.20$0.47$2.13
2021$0.00$0.15$0.17$0.14$0.14$0.15$0.12$0.13$0.14$0.13$0.14$0.25$1.67
2020$0.00$0.19$0.19$0.18$0.19$0.20$0.19$0.17$0.17$0.19$0.18$0.43$2.27
2019$0.00$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.20$0.20$0.20$0.19$0.19$0.38$2.30
2018$0.15$0.15$0.17$0.17$0.17$0.17$0.18$0.19$0.18$0.18$0.38$2.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.27%
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF показал максимальную просадку в 17.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.75%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.106
-12.68%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.30513 дек. 2023 г.494
-3.32%19 окт. 2018 г.4524 дек. 2018 г.109 янв. 2019 г.55
-2.52%7 авг. 2020 г.3323 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.46
-2.11%16 февр. 2021 г.2318 мар. 2021 г.511 июн. 2021 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF составляет 1.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01%
3.75%
HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)