Сравнение HYDW с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYDW и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYDW и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.08% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
HYDW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и HYGH
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
HYDW vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HYDW
HYGH
Сравнение HYDW c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.36 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.18 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 8.72 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и HYGH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и HYGH
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.62% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и HYGH
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -23.88% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -4.07% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -8.24% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.26% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.26% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.90% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и HYGH
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.73% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.82% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.97% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 7.11% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.05% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 8.39% | -1.34% |