Сравнение HYDW с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
HYDW и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и DGP
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
HYDW vs. DGP — Ранг доходности на риск
HYDW
DGP
Сравнение HYDW c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.95 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.32 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.92 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 11.08 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.95 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и DGP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и DGP
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и DGP
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -75.31% | +57.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -36.58% | +33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -51.24% | +38.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -22.22% | +21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -41.24% | +39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 9.64% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и DGP
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 24.21% | -22.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 48.07% | -45.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 55.32% | -51.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 38.34% | -31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 34.93% | -27.88% |