Сравнение HYDB с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
HYDB и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и STOT
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
HYDB vs. STOT — Ранг доходности на риск
HYDB
STOT
Сравнение HYDB c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.49 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.58 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 5.56 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 18.75 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.49 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.60 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.10 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и STOT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и STOT
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и STOT
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -6.07% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -0.76% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -6.07% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.51% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.85% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.23% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и STOT
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.48% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 0.80% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 1.70% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 1.73% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 2.21% | +5.61% |