PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с PRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с PRHYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).

HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HYDB и PRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и PRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.16%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.60%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PRHYX с доходностью 0.60%.

HYDB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.33%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

PRHYX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.60%
6 месяцев
3.90%
1 год
13.73%
3 года*
10.61%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

T. Rowe Price High Yield Fund

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX

Сравнение комиссий HYDB и PRHYX

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Доходность на риск

HYDB vs. PRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBPRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

3.38

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

5.31

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.88

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.61

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

21.28

-14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. PRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PRHYX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBPRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.38

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.97

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.32

-0.62

Корреляция

Корреляция между HYDB и PRHYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и PRHYX

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности PRHYX в 12.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.19%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.46%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и PRHYX

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и PRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDBPRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-30.79%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-2.06%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-16.43%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.01%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-3.71%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.66%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и PRHYX

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDBPRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.36%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.59%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

4.14%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

5.20%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

5.54%

+2.27%