Сравнение HYDB с JEPQ
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDB returned 9.22%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
HYDB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.63% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -2.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between HYDB and JEPQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.62 |
The correlation between HYDB and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
HYDB
JEPQ
Сравнение HYDB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.91 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 13.84 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDB и JEPQ
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -20.07% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -8.82% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -20.07% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.41% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.85% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и JEPQ
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.22%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.98% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 10.22% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 12.61% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 16.73% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 16.73% | -8.98% |
Сравнение комиссий HYDB и JEPQ
И HYDB, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и JEPQ
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.98% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDB and JEPQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to HYDB (1.22%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 9.22% for HYDB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, HYDB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDB and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 6.98% for HYDB.
HYDB is categorized as High Yield Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор