PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.16%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%6.70%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам


HYDB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.33%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.61%
10 лет*

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.28%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Bond Factor ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий HYDB и IBHE

И HYDB, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

HYDB vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDBIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.94

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

4.16

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.99

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

5.32

-3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

49.25

-42.85

HYDB vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDBIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.94

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.41

+0.29

Корреляция

Корреляция между HYDB и IBHE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и IBHE

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.19%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и IBHE

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDBIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-26.91%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-0.65%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-8.51%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-1.45%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.08%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и IBHE

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDBIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.00%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

0.49%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

1.33%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

4.89%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

11.67%

-3.86%