Сравнение HYDB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Gold Trust (IAU).
HYDB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и IAU
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
HYDB vs. IAU — Ранг доходности на риск
HYDB
IAU
Сравнение HYDB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.90 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.72 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 9.95 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.90 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.26 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и IAU
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и IAU
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -45.14% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -19.18% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -20.93% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -11.71% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -15.98% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 5.23% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и IAU
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.23%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 10.44% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 24.15% | -21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 27.64% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 17.70% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 15.83% | -8.01% |