Сравнение HYDB с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
HYDB и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.16% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
HYDB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYHG
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
HYDB vs. HYHG — Ранг доходности на риск
HYDB
HYHG
Сравнение HYDB c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.77 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 8.44 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYHG
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.19% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYHG
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -25.71% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -3.03% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -9.21% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.55% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.08% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.89% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYHG
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 2.24% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.35% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 4.48% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 8.09% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 8.12% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 9.20% | -1.39% |